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An Introduction To Analysis Of Financial Data With R

An Introduction to Analysis of Financial Data with R PDF

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Author: Ruey S. Tsay
Publisher: John Wiley & Sons
ISBN: 1119013461
Size: 16.71 MB
Format: PDF, ePub, Docs
Category : Business & Economics
Languages : un
Pages : 416
View: 2041

Book Description: A complete set of statistical tools for beginning financial analysts from a leading authority Written by one of the leading experts on the topic, An Introduction to Analysis of Financial Data with R explores basic concepts of visualization of financial data. Through a fundamental balance between theory and applications, the book supplies readers with an accessible approach to financial econometric models and their applications to real-world empirical research. The author supplies a hands-on introduction to the analysis of financial data using the freely available R software package and case studies to illustrate actual implementations of the discussed methods. The book begins with the basics of financial data, discussing their summary statistics and related visualization methods. Subsequent chapters explore basic time series analysis and simple econometric models for business, finance, and economics as well as related topics including: Linear time series analysis, with coverage of exponential smoothing for forecasting and methods for model comparison Different approaches to calculating asset volatility and various volatility models High-frequency financial data and simple models for price changes, trading intensity, and realized volatility Quantitative methods for risk management, including value at risk and conditional value at risk Econometric and statistical methods for risk assessment based on extreme value theory and quantile regression Throughout the book, the visual nature of the topic is showcased through graphical representations in R, and two detailed case studies demonstrate the relevance of statistics in finance. A related website features additional data sets and R scripts so readers can create their own simulations and test their comprehension of the presented techniques. An Introduction to Analysis of Financial Data with R is an excellent book for introductory courses on time series and business statistics at the upper-undergraduate and graduate level. The book is also an excellent resource for researchers and practitioners in the fields of business, finance, and economics who would like to enhance their understanding of financial data and today's financial markets.


Einf Hrung In Die Statistik Der Finanzm Rkte

Einf  hrung in die Statistik der Finanzm  rkte PDF

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Author: Jürgen Franke
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 3642170498
Size: 66.63 MB
Format: PDF
Category : Business & Economics
Languages : de
Pages : 428
View: 5226

Book Description: Das Buch vermittelt die nötigen mathematischen und statistischen Grundlagen für eine Tätigkeit im Financial Engineering und gibt eine Einführung in die wichtigsten Ideen aus den verschiedensten Bereichen der Finanzmathematik und Finanzstatistik. Die klassische Theorie der Bewertung von Derivaten, die Grundlagen der Finanzzeitreihenanalyse wie auch statistische Aspekte beim Einsatz finanzmathematischer Verfahren, d.h. die Auswahl geeigneter Modelle, werden vorgestellt und ihre Anpassung und Validierung anhand von Daten gegeben. Die 2. Auflage wurde durch folgende Kapitel erweitert: Copulas und Value at Risk, Multivariate GARCH Modelle, Statistik extremer Ereignisse. Die elektronische Version unter http://www.xplore-stat.de/ebooks/ebooks.html bietet die Möglichkeit, alle Tabellen und Grafiken interaktiv zu bearbeiten.


R F R Dummies

R f  r Dummies PDF

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Author: Andrie de Vries
Publisher: John Wiley & Sons
ISBN: 3527812520
Size: 60.66 MB
Format: PDF
Category : Computers
Languages : de
Pages : 423
View: 5142

Book Description: Wollen Sie auch die umfangreichen Möglichkeiten von R nutzen, um Ihre Daten zu analysieren, sind sich aber nicht sicher, ob Sie mit der Programmiersprache wirklich zurechtkommen? Keine Sorge - dieses Buch zeigt Ihnen, wie es geht - selbst wenn Sie keine Vorkenntnisse in der Programmierung oder Statistik haben. Andrie de Vries und Joris Meys zeigen Ihnen Schritt für Schritt und anhand zahlreicher Beispiele, was Sie alles mit R machen können und vor allem wie Sie es machen können. Von den Grundlagen und den ersten Skripten bis hin zu komplexen statistischen Analysen und der Erstellung aussagekräftiger Grafiken. Auch fortgeschrittenere Nutzer finden in diesem Buch viele Tipps und Tricks, die Ihnen die Datenauswertung erleichtern.


Angewandte Zeitreihenanalyse Mit R

Angewandte Zeitreihenanalyse mit R PDF

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Author: Rainer Schlittgen
Publisher: Walter de Gruyter GmbH & Co KG
ISBN: 3110423774
Size: 28.66 MB
Format: PDF, ePub
Category : Business & Economics
Languages : de
Pages : 329
View: 6694

Book Description: Dieses Buch präsentiert die wichtigsten Modelle und Verfahren der Zeitreihenanalyse in einer für Studierende und Anwender leicht zugänglichen Form. Der Schwerpunkt liegt auf dem Zeitbereich; speziell werden explorative Methoden, ARMA-Modelle mit ihren Erweiterungen, Prognosemethoden und Zeitreihenregressionen behandelt. Auch der Frequenzbereich wird vorgestellt. Weiter werden multivariate Zeitreihen, Zustandsraummodelle und Modelle für Heteroskedastizität behandelt. Die Methoden werden überwiegend anhand einfacher Situationen verdeutlicht und mittels zahlreicher realer Beispiele illustriert. Die Beispiele stammen aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Biologie, Geologie, Medizin und Meteorologie. Die umfassende Erfahrung des Autors auf dem Gebiet der Zeitreihenanalyse fließt an vielen Stellen in Form von Anwendungstipps ein. Dieser Text zur Zeitreihenanalyse ist der erste im deutschsprachigen Bereich, der auf der freien statistischen Programmierumgebung R basiert. In einem eigenen Kapitel wird eine kurze Einführung gegeben. Bei den Beispielen wird der zugehörige Code jeweils angegeben und kommentiert. Zudem enthält jedes Kapitel eine Übersicht über die entsprechenden R-Funktionen der verschiedenen R-Pakete. Die Neuauflage wurde akualisiert und unter anderem um ein Kapitel zu der Long-Memory-Prozessen erweitert.


Angriff Der Algorithmen

Angriff der Algorithmen PDF

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Author: Cathy O'Neil
Publisher: Carl Hanser Verlag GmbH Co KG
ISBN: 3446257780
Size: 57.25 MB
Format: PDF, Docs
Category : Political Science
Languages : de
Pages : 336
View: 2013

Book Description: Algorithmen nehmen Einfluss auf unser Leben: Von ihnen hängt es ab, ob man etwa einen Kredit für sein Haus erhält und wie viel man für die Krankenversicherung bezahlt. Cathy O’Neil, ehemalige Hedgefonds-Managerin und heute Big-Data-Whistleblowerin, erklärt, wie Algorithmen in der Theorie objektive Entscheidungen ermöglichen, im wirklichen Leben aber mächtigen Interessen folgen. Algorithmen nehmen Einfluss auf die Politik, gefährden freie Wahlen und manipulieren über soziale Netzwerke sogar die Demokratie. Cathy O’Neils dringlicher Appell zeigt, wie sie Diskriminierung und Ungleichheit verstärken und so zu Waffen werden, die das Fundament unserer Gesellschaft erschüttern.


Angewandte Empirische Methoden In Finance Accounting

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Author: Matthias Gehrke
Publisher: Walter de Gruyter GmbH & Co KG
ISBN: 3110586258
Size: 52.45 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
Category : Business & Economics
Languages : de
Pages : 339
View: 4451

Book Description: In diesem Buch werden die wichtigsten empirischen Verfahren für eine Anwendung im Bereich Finance und Accounting und ggf. auch Risk Management dargestellt. Der Fokus liegt auf der durchgängigen konkreten Umsetzung an Anwendungsbeispielen unter Nutzung der frei verfügbaren Statistiksoftware R. Ergänzt wird dies durch die Darstellung wichtiger theoretischer Aspekte – diese stehen aber nicht im Vordergrund. Über ausführliche kapitelbezogene Literaturhinweise zu anderen Lehr- und Fachbüchern oder Journalbeiträgen kann die Theorie (und auch die Anwendung) bei Bedarf vertieft werden. Darüber hinaus werden Literaturhinweise zu ausgewählten Journalbeiträgen aus Wissenschaft und Forschung gegeben (ggf. als Zusatzmaterial zum Download), die diese Verfahren in einer wissenschaftlichen Fragestellung anwenden. Dies soll speziell den Lesern aus dem Studierendenumfeld Anregungen und Umsetzungsbeispiele für Masterarbeiten geben. Die Vorgehensweise in den einzelnen Abschnitten ist kleinteilig, so dass die Leser Schritt für Schritt an die verschiedenen wichtigen Aspekte für die einzelnen Fragestellungen herangeführt werden. Theorie und praktische Umsetzung finden im Wechsel statt. Ergänzend werden über die Webseite kommentierte Fallbeispiele angeboten.


Datenanalyse Mit Stata

Datenanalyse mit Stata PDF

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Author: Ulrich Kohler
Publisher: Walter de Gruyter GmbH & Co KG
ISBN: 3110469502
Size: 26.91 MB
Format: PDF, Kindle
Category : Business & Economics
Languages : de
Pages : 526
View: 4191

Book Description: Dieses Buch bietet eine Einführung in das Datenanalysepaket Stata und ist zugleich das einzige Buch über Stata, das auch Anfängern eine ausreichende Erklärung statistischer Verfahren liefert. „Datenanalyse mit Stata" ist kein Befehls-Handbuch sondern erläutert alle Schritte einer Datenanalyse an praktischen Beispielen. Die Beispiele beziehen sich auf Themen der öffentlichen Diskussion oder der direkten Umgebung der meisten Leser. Damit eignet sich diese Buch als Einstieg in Data Analytics in allen Disziplinen. Die neue Auflage bietet einen systematischeren Zugang zum Datenmanagement in Gegenwart von „Missing Values" und behandelt die in der Stata-Programmversion 14 implementierte Unicode-Codierung.


Multivariate Time Series Analysis

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Author: Ruey S. Tsay
Publisher: John Wiley & Sons
ISBN: 1118617754
Size: 66.64 MB
Format: PDF, Docs
Category : Mathematics
Languages : un
Pages : 520
View: 1822

Book Description: An accessible guide to the multivariate time series toolsused in numerous real-world applications Multivariate Time Series Analysis: With R and FinancialApplications is the much anticipated sequel coming from one ofthe most influential and prominent experts on the topic of timeseries. Through a fundamental balance of theory and methodology,the book supplies readers with a comprehensible approach tofinancial econometric models and their applications to real-worldempirical research. Differing from the traditional approach to multivariate timeseries, the book focuses on reader comprehension by emphasizingstructural specification, which results in simplified parsimoniousVAR MA modeling. Multivariate Time Series Analysis: With R andFinancial Applications utilizes the freely available Rsoftware package to explore complex data and illustrate relatedcomputation and analyses. Featuring the techniques and methodologyof multivariate linear time series, stationary VAR models, VAR MAtime series and models, unitroot process, factor models, andfactor-augmented VAR models, the book includes: • Over 300 examples and exercises to reinforce thepresented content • User-friendly R subroutines and research presentedthroughout to demonstrate modern applications • Numerous datasets and subroutines to provide readerswith a deeper understanding of the material Multivariate Time Series Analysis is an ideal textbookfor graduate-level courses on time series and quantitative financeand upper-undergraduate level statistics courses in time series.The book is also an indispensable reference for researchers andpractitioners in business, finance, and econometrics.


Flash Boys

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Author: Michael Lewis
Publisher: Campus Verlag
ISBN: 3593424029
Size: 47.52 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
Category : Business & Economics
Languages : de
Pages : 288
View: 5540

Book Description: Mit diesem Buch erhalten Sie das E-Book inklusive! Ein Buch, das die Börse zum Beben bringt Michael Lewis, begnadeter Sachbuchautor, lüftet mit seinem neuen Buch "das dunkelste Geheimnis der Börse". Wer an Börse denkt, hat oft ein Bild im Kopf: wild gestikulierende Makler, die unter immensem Zeitdruck Dinge kaufen, um sie gleich wieder zu verkaufen. Doch das ist Geschichte. Die Realität an der Börse sieht anders aus - das Parkett hat längst neue Regeln. Michael Lewis, Wirtschaftsjournalist und begnadeter Sachbuchautor, sorgte mit seinem neuen Buch für ein Erdbeben. Der Erzähler unter den Sachbuchautoren enthüllt die Geschichte einer Gruppe genialer Wall-Street-Außenseiter. Sie haben herausgefunden, wie die Börse zum Vorteil von Insidern manipuliert wird, die ohne Risiko Milliarden absahnen und abends ohne eine einzige Aktie nach Hause gehen. Ein Buch über die neuen "Helden" an der Börse Der Entschluss der "Helden": Sie schaffen ein paralleles System, das sich den raffgierigen "Flash Boys" in den Weg stellt. Lewis bringt Licht in die dunkelste Ecke der Börse. Seine filmreife Geschichte über den Kampf um Geschwindigkeit - auf einem Markt, den zwar keiner sieht, der unsere Wirtschaft aber ernsthaft bedroht - bringt die Wall Street zum Beben. Dieses Buch lässt die Börsenwelt erzittern. Einen Tag nach seinem Erscheinen kündigten FBI und amerikanisches Justizministerium an, sie würden Untersuchungen gegen den von Lewis gegeißelten Hochfrequenzhandel an den Börsen einleiten. Lewis ... - "... hat eine neue Ebene der Aufmerksamkeit erreicht". (FAZ) - ... lässt den "The Wolf of Wall Street" wie ein Lamm wirken. - ... ist der derzeit packendste (Reality-)Thriller über die Finanzwelt gelungen. - ... enthüllt, wie Märkte und Privatanleger manipuliert werden. Links: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/rezension-flash-boys-von-michael-lewis-12899266.html http://www.handelsblatt.com/finanzen/fonds/nachrichten/hochfrequenzhandel-staatsfonds-fluechtet-vor-den-flash-boys/10019622.html http://www.manager-magazin.de/finanzen/boerse/hochfrequenzhandel-lewis-gefahr-jedermannn-flashcrash-a-973311.html


Analyse Von Zeitreihen

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Author: Christopher Chatfield
Publisher:
ISBN: 9783446135970
Size: 72.80 MB
Format: PDF, ePub, Docs
Category :
Languages : en
Pages : 239
View: 2020

Book Description:


Statistics And Data Analysis For Financial Engineering

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Author: David Ruppert
Publisher: Springer
ISBN: 1493926144
Size: 29.73 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
Category : Business & Economics
Languages : un
Pages : 719
View: 6100

Book Description: The new edition of this influential textbook, geared towards graduate or advanced undergraduate students, teaches the statistics necessary for financial engineering. In doing so, it illustrates concepts using financial markets and economic data, R Labs with real-data exercises, and graphical and analytic methods for modeling and diagnosing modeling errors. These methods are critical because financial engineers now have access to enormous quantities of data. To make use of this data, the powerful methods in this book for working with quantitative information, particularly about volatility and risks, are essential. Strengths of this fully-revised edition include major additions to the R code and the advanced topics covered. Individual chapters cover, among other topics, multivariate distributions, copulas, Bayesian computations, risk management, and cointegration. Suggested prerequisites are basic knowledge of statistics and probability, matrices and linear algebra, and calculus. There is an appendix on probability, statistics and linear algebra. Practicing financial engineers will also find this book of interest.